Un bot de trading descubre que su backtest no coincidía con el P&L real

Un desarrollador que opera un bot de futuros con dinero real describe cómo buscó explicar la brecha entre un backtest prometedor y resultados en vivo planos. Inicialmente atribuyó la diferencia a un filtro horario, pero al revisar el archivo de configuración y las órdenes en Binance descubrió que el bot operaba las 24 horas. Luego advirtió que había comparado dos ventanas de tiempo distintas como si fueran equivalentes. Al rehacer el análisis sobre el mismo período, el edge seguía presente e incluso era mayor, lo que llevó a investigar otra causa para la falta de ganancias reales, relacionada con los costos.